同向持仓集中度

同时空 50 个山寨币,看起来很分散。但如果它们总是一起涨跌,其实只是一个大仓位。填上仓位数和相关性,看实际相当于几个独立仓位。

输入

持仓
压力情景

结果

0个独立仓位
总名义价值
组合日波动按相关性
如果互不相关,日波动只有
再加仓位,独立仓位数最多到1 ÷ 相关系数
整体不利变动时亏损

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